我国期货市场星期效应的实证研究

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成果类型：

期刊论文

作者：

王新华;吴怡林

作者机构：

武汉轻工大学经济学院

[王新华; 吴怡林] 武汉轻工大学

语种：

中文

关键词：

期货市场;星期效应;GARCH模型;滑动窗口回归

期刊：

当代经济

ISSN：

1007-9378

年：

2021

期：

页码：

49-53

DOI：

10.3969/j.issn.1007-9378.2021.12.009

基金类别：

D20181801:湖北省教育厅科学技术研究项目

机构署名：

本校为第一机构

院系归属：

经济学院

摘要：

星期效应对证券市场的影响普遍存在.研究期货市场价格是否存在星期效应,具有重大的现实意义和理论意义.本文以大连商品期货交易所和郑州商品期货交易所为研究对象,选取近年的日收盘价作为样本数据,使用Eviews软件对样本数据进行处理,并对数据进行检验修正.结果显示:我国大连期货市场和郑州商品交易所期货市场都存在星期效应.最后提出加强有效的监管、提高市场主体质量等建议.

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