期刊论文

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粮食问题研究

1003-2576

2019

2

34-41

10.3969/j.issn.1003-2576.2019.02.006

原国家粮食局粮食公益性行业科研专项基金(项目编号:201513004-3)。

本校为第一机构

运用ARCH类模型对我国三大主要油料大豆、花生和油菜籽价格波动的集簇性、风险报酬特征以及非对称性进行实证检验。结果表明,大豆、花生和油菜籽的价格波动具有显著的集簇性;大豆、花生和油菜籽市场没有高风险高回报的特征;大豆、花生和油菜籽的价格波动具有非对称性,且花生和油菜籽的价格波动具有杠杆效应。